Pesquisa e Planejamento Econômico, volume 34 | número 2 | agosto 2004

A sensibilidade do ajuste sazonal no sistema de contas trimestrais brasileiro

Sheila Zani, Rebeca de La Rocque Palis, Roberto Luís Olinto Ramos

Resumo


Este artigo apresenta uma série de exercícios que analisam a sensibilidade de três pacotes estatísticos de ajustamento sazonal e séries temporais. O ponto central consiste na análise da variação da taxa trimestre contra trimestre imediatamente anterior na série do Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado do Brasil. Considerando a importância dessa taxa para o planejamento econômico devem-se examinar as condições em que mudanças nas taxas podem ocorrer.
O exercício realizado avaliou o comportamento de três softwares (X12-ARIMA, TRAMO/SEATS e o X11) adotados por importantes instituições de estatística e recomendados por manuais internacionais sobre Contas Nacionais Trimestrais. Para verificar a sensibilidade de cada método foram realizados dois experimentos. O primeiro, que considera a introdução de novos trimestres a partir da geração de cenários alternativos, e o segundo, que compara os resultados inicialmente projetados pelos modelos com as taxas efetivamente observadas.
Foi também analisada a diferença entre ajustar uma série do PIB diretamente (método direto) ou obtê-la por combinação linear de seus componentes (método indireto).

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