Modelos bayesianos para as séries de produção industrial brasileira: uma análise univariada

Resumo

Apresentamos neste trabalho uma análise extensiva da metodologia bayesiana para séries temporais (previsão bayesiana), aplicada às séries de produção industrial brasileira (IBGE): indústria geral, bens de capital, bens intermediários e bens de consumo. Aspectos práticos da modelagem são acentuados, bem como uma indicação da performance qualitativa do(s) modelo(s). Inicialmente, modelos univariados são desenvolvidos para cada série utilizando-se as facilidades características da modelagem: modelos dinâmicos em espaço de estados, fatores de desconto, lei de variância e intervenções. Os parâmetros do(s) modelo(s) são analisados e suas características econômicas são interpretadas. Uma análise dos resíduos é realizada na tentativa de se verificar os movimentos cíclicos da economia implícitos em cada série. Contudo, não nos preocupamos com a quantificação dos ciclos. Uma discussão sobre os resultados também é apresentada.